گرید هنگام نزول چه میکند؟
با عبور قیمت از هر سطح BUY، دارایی پایه افزایش مییابد. اگر برگشت کافی رخ ندهد، SELL جفت باز میماند. پس از عبور از کف، گرید ثابت خرید تازهای ندارد اما موجودی قبلی همچنان با بازار ارزشگذاری میشود.
سه خط دفاع
سرمایه محدود برای هر ربات، کف مبتنی بر سناریو و شرط خروج از پیش نوشتهشده سه خط دفاعاند. حد ضرر ابزار خروج است، اما سفارش MARKET آن میتواند لغزش داشته باشد و زیان را حذف نمیکند.
رفتار سه موتور فینگول
Static بازه را تغییر نمیدهد. Dynamic پس از شکست تأییدشده ممکن است re-range کند و هزینه متعادلسازی دارد. Adaptive در risk-off سفارشهای BUY باز را لغو و SELLهای دارای پشتوانه را حفظ میکند تا مواجهه خرید کمتر شود.
یک شاهد از سناریوی stop-loss
در ممیزی PEPETMN، سناریوی stop-loss با سرمایه فرضی ۱۰ میلیون در قیمت اجرای ۰٫۴۸۷۸۵ متوقف شد و ارزش نهایی ۹٬۱۷۵٬۰۷۱، معادل ۸٫۲۵٪ زیان بود. این عدد نشان میدهد حد ضرر پایان مواجهه است، نه تضمین سود.
برنامه عملی نزول
- پیش از اجرا نقطه بیاعتبارشدن سناریو را تعیین کنید.
- کل سرمایه را به یک بازار اختصاص ندهید.
- موجودی پایه و ارزش روز را کنار سود چرخه ببینید.
- اعلان و سفارشهای خود صرافی را بررسی کنید.
- پس از تغییر رژیم بازار، تنظیم قبلی را بدیهی فرض نکنید.
پرسشهای متداول
آیا گرید در بازار نزولی حتماً زیان میکند؟
نه لزوماً، اما افت یکطرفه خطر انباشت دارایی و تکمیلنشدن فروشها را بالا میبرد.
Adaptive ریسک نزول را حذف میکند؟
خیر. فقط مواجهه BUY باز را در وضعیت risk-off کاهش میدهد و نتیجه را تضمین نمیکند.
حد ضرر را روی کف بگذارم؟
در فینگول حد ضرر باید پایینتر از کف باشد؛ فاصله دقیق به سناریو و احتمال لغزش وابسته است.