فرمول چرخه پس از کارمزد
برای مقدار دارایی خریداریشده، عایدی فروش پس از کسر کارمزد با هزینه خرید مقایسه میشود. تقریب ساده درصدی این است: بازده خالص ≈ رشد قیمت بین دو سطح − کارمزد خرید − کارمزد فروش. محاسبه واقعی باید اثر کسر کارمزد از مقدار تحویلی را نیز لحاظ کند.
مثال عددی
اگر فاصله قیمت یک چرخه ۲٪ و کارمزد هر سمت ۰٫۳۵٪ باشد، پیش از لغزش حدود ۱٫۳۰٪ باقی میماند؛ این عدد تخمینی است و با قیمت ورود، گردکردن مقدار و مدل کارمزد تغییر میکند. اگر فاصله ۰٫۵٪ باشد، هزینه ۰٫۷٪ دو سمت میتواند چرخه را غیراقتصادی کند.
شاهد واقعی از ممیزی فینگول
در سناریوی پایه PEPETMN با سرمایه فرضی ۱۰ میلیون، کارمزد بالاتر ۰٫۵٪ برای هر سمت، بازده ارزشگذاریشده را از ۱۹٫۰۲٪ به ۱۸٫۴۸٪ کاهش داد. این فقط نتیجه همان داده و همان فرضهاست، نه پیشبینی بازار آینده.
کنترل اقتصادی در محصول
Planner فاصله هر سطح را با کارمزد و دقت بازار بررسی میکند. سناریوی «گرید باریک غیراقتصادی» در ممیزی عمداً رد شده است؛ پیشنهاد سیستم، بازترکردن بازه، کمکردن سطوح یا افزایش سرمایه هر سطح است.
چکلیست هزینه
- کارمزد واقعی حساب و بازار را بگیرید.
- هر دو سمت چرخه را حساب کنید.
- اثر حداقل سفارش و گردکردن را بسنجید.
- برای MARKET و stop-loss لغزش را صفر فرض نکنید.
- سود تحققیافته را از ارزش روز دارایی جدا کنید.
پرسشهای متداول
آیا دو برابرکردن کارمزد هر سمت کافی است؟
برای تخمین اولیه بله، اما محاسبه دقیق به مقدار تحویلی، قیمت ورود و خروج و گردکردن وابسته است.
چرا گرید متراکم حساستر است؟
چون فاصله درصدی سطوح کمتر میشود و سهم کارمزد از سود ناخالص بالا میرود.
آیا فینگول گرید زیانده از نظر کارمزد را میپذیرد؟
Planner سوددهی هر فاصله را کنترل میکند و تنظیم غیراقتصادی میتواند پیش از اجرا رد شود.