ورودی و دوره آزمایش
بازار USDTTMN والکس، بازه ۱۸۰٬۰۰۰ تا ۲۳۰٬۰۰۰، ۱۰ گرید و سرمایه فرضی ۱۰ میلیون تومان استفاده شد. دوره از ۵ اوت تا ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ و شامل ۲٬۸۸۰ کندل ۱۵دقیقهای است. کارمزد خرید و فروش هرکدام ۰٫۳۵٪ فرض شده است.
مدل اجرای سفارش
سفارش LIMIT زمانی پرشده فرض میشود که low/high کندل قیمت آن را لمس کند. سفارش مقابل از کندل بعدی واجد اجراست؛ چون OHLC ترتیب رخدادهای داخل کندل را نشان نمیدهد. spread و slippage در داده موجود نبود و بهجز کارمزد صفر فرض شد.
نتیجه ثبتشده
سرمایه آغازین ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ و ارزش روز پایانی ۱۰٬۸۰۴٬۰۶۴ تومان بود؛ بازده ارزشگذاریشده ۸٫۰۴٪ و سود تحققیافته گرید ۵۳۰٬۰۳۰ تومان ثبت شد. در پایان ۸ BUY و ۲ SELL باز و ۸٫۹۳ واحد دارایی پایه باقی مانده بود.
ممیزی گستردهتر
pipeline پروژه ۲ بازار و ۵۲ سناریو شامل ۳۶ Static، ۱۰ Dynamic و ۶ Adaptive را بررسی کرد. ۴ تنظیم ناامن بهدرستی رد و هیچ سناریوی پذیرفتهشدهای در کنترل ledger شکست نخورد. این نتیجه صحت حسابداری شبیهساز را میسنجد، نه سودآوری آینده.
محدودیت و بازتولید
داده تاریخی انتخاب گذشتهنگر، نبود ترتیب intrabar، فرض صفر برای لغزش و کیفیت API محدودیتاند. فایل ورودی و خروجی در مخزن پروژه ذخیره شده و دستور npm run backtest:audit سناریوها، تراکنشها و جمعهای حسابداری را دوباره اعتبارسنجی میکند.
پرسشهای متداول
آیا بازده ۸٫۰۴٪ قابل تکرار است؟
خیر. این نتیجه فقط برای همان دوره، داده و فرضهاست و عملکرد آینده را پیشبینی نمیکند.
چرا سود تحققیافته کمتر از بازده نهایی است؟
بخشی از ارزش نهایی مربوط به دارایی و سفارشهای باز است که با آخرین قیمت ارزشگذاری شدهاند.
آیا لغزش در بکتست حساب شده است؟
در این سناریو خیر؛ داده OHLC اطلاعات کافی نداشت و این محدودیت صریحاً ثبت شده است.